Opciones sobre futuros: un mundo de beneficios potenciales Si alguna vez has estudiado un segundo idioma, sabes lo difícil que puede ser. Pero una vez que se aprende, digamos, el español como segundo idioma - aprender italiano como tercero sería mucho más fácil ya que ambos tienen raíces latinas comunes. Para obtener facilidad con el italiano como un tercer idioma, sólo tendría que comprender los cambios menores en formas de palabras y sintaxis. Bueno, lo mismo podría decirse de las opciones de aprendizaje. Para la mayoría de las personas, aprender acerca de las opciones sobre acciones es como aprender a hablar un nuevo idioma, lo que requiere luchar con términos totalmente desconocidos. Pero si ya tiene alguna experiencia con las opciones de acciones, entender el lenguaje de las opciones sobre futuros se vuelve fácil. De hecho, conceptos básicos como el delta. El valor de tiempo y el precio de ejercicio se aplican de la misma manera a las opciones de futuros que a las opciones sobre acciones, con la excepción de ligeras variaciones en las especificaciones del producto, esencialmente el único obstáculo para pasar. En este artículo ofrecemos una introducción al mundo de las opciones de futuros de SampP 500 que le mostrarán lo fácil que es hacer la transición a opciones sobre futuros (también conocidos como opciones de commodities o futuros), donde un mundo de ganancias potenciales espera . Opciones de índices bursátiles en futuros La primera cosa que probablemente lanza una bola de curva en usted cuando inicialmente se acerca opciones en futuros es que usted no puede estar familiarizado con un contrato de futuros. El instrumento subyacente sobre el cual las opciones sobre el comercio de futuros. Recuerde que para las opciones sobre acciones, el subyacente es la emisión de acciones (por ejemplo, las opciones de compra de IBM se negocian en acciones de IBM). Dado que la mayoría de los inversores entienden cómo interpretar los precios de las acciones, averiguar el subyacente es fácil. Al aprender opciones de futuros, por otro lado, los comerciantes nuevos a cualquier mercado en particular (bonos, oro, soja, café o el SampPs) necesitan familiarizarse no sólo con las especificaciones de la opción sino también con las especificaciones del contrato de futuros subyacente. Sin embargo, éstos son obstáculos insignificantes en el ambiente en línea de hoy, que ofrece tanta información apenas un tecleo lejos. Este artículo esperamos que le interese explorar estos emocionantes mercados y nuevas oportunidades comerciales. Opciones de SampP en Futuros Para ilustrar cómo funcionan las opciones en futuros, explicaré las características básicas de las opciones de SampP 500 en futuros, que son las más populares en el mundo de las opciones de futuros. Aunque se trata de opciones de futuros basadas en efectivo (es decir, se liquidan automáticamente en efectivo al vencimiento), la lógica de las opciones de futuros SampP, como todas las opciones de futuros, es la misma que la de las opciones sobre acciones. Las opciones de futuros de SampP 500, sin embargo, ofrecen ventajas únicas, por ejemplo, pueden permitirle comerciar con reglas de margen superiores (conocidas como margen SPAN), que permiten un uso más eficiente de su capital comercial. Tal vez la manera más fácil de empezar a tener una idea de las opciones sobre futuros es simplemente mirar una tabla de cotizaciones de los precios de futuros SampP 500 y los precios de las opciones correspondientes en futuros. Esencialmente, el principio de la fijación de precios de los futuros de SampP es el mismo que el comportamiento del precio de cualquier acción. Usted quiere comprar bajo y vender alto. En otras palabras, si los futuros SampP suben, el valor del contrato sube y viceversa si el precio de futuros SampP caen. Diferencias y características importantes Hay, sin embargo, una diferencia clave entre futuros y opciones sobre acciones. Un cambio en una opción de compra de acciones es equivalente a 1 (por acción), que es uniforme para todas las acciones. Con los futuros de SampP, un cambio en un precio vale 250 (por contrato), y esto no es uniforme para todos los mercados de futuros y opciones de futuros. Si bien hay otros temas para familiarizarse con - tales como el valor razonable de futuros SampP y la prima en el contrato de futuros - estos conceptos relacionados son insignificantes en la práctica y para lo que usted necesita entender para la mayoría de las estrategias de opción. Aparte de la distinción de especificación de precio, hay algunas otras características importantes de SampP opciones que son importantes. Dado que estas opciones negocian con los futuros subyacentes, el nivel de los futuros SampP, no el índice SampP 500, es el factor clave que afecta los precios de las opciones en futuros SampP. La volatilidad y el deterioro del valor de tiempo también desempeñan su papel, al igual que afectan a una opción de compra de acciones. Vamos a echar un vistazo más de cerca a los futuros de SampP y los precios de las opciones, sobre todo en cómo los cambios en el precio de futuros afectan los cambios en los precios de la opción. En primer lugar, echemos un vistazo a las especificaciones del producto SampP futuros, que se presentan en la Figura 1. Figura 2 - Precios de liquidación para el 12 de junio de 2002 El contrato de futuros Jun SampP en la Figura 2, por ejemplo, se estableció en 1020,20 en este día en particular. El cambio de punto de 6.00 equivale a una ganancia de 1.500 por contrato único (6 x 250 1.500). Vale la pena señalar que los futuros SampP y el índice SampP 500 se negociarán casi de forma idéntica, pero los futuros SampP se comercializarán con una ligera prima adjunta. Descripción de las opciones de Futuros de SampP Ahora permite pasar a algunas de las opciones correspondientes. Al igual que para casi todas las opciones de futuros, hay una uniformidad de precios entre los futuros y las opciones. Es decir, el valor de un cambio en la prima es el mismo que un cambio en el precio de los futuros. Esto facilita las cosas. En el caso de las opciones de futuros SampP 500 y sus futuros subyacentes, un cambio 1 vale 250. Para proporcionar algunos ejemplos reales de este principio, he seleccionado en la Figura 3 el intervalo de 25 puntos de los precios de huelga de algunos fuera de la gama - Dinero pone y llama a cotización en los futuros Jun SampP. Tal como esperábamos para las opciones de compra y venta de acciones, el delta en nuestros ejemplos a continuación es positivo para llamadas y negativo para put. Por lo tanto, dado que los futuros Jun SampP subieron seis puntos (a 250 por punto, o dólar), las putas cayeron en valor y las llamadas subieron en valor. Las huelgas más alejadas del dinero (925 put y 1100 call) tendrán los valores de delta inferiores, y los más cercanos al dinero (1000 put y 1025 call) tienen valores delta más altos. Tanto el signo como el tamaño del cambio en el valor en dólares de cada opción lo aclaran. Cuanto mayor sea el valor del delta, mayor será el cambio de precio de la opción afectado por un cambio en los futuros SampP subyacentes. Figura 3 - Precios de la opción SampP en liquidación el 12 de junio de 2002 Por ejemplo, sabemos que los futuros Jun SampP subieron seis puntos para ubicarse en 1020.20. Este precio de liquidación es apenas tímido del precio de la huelga de la llamada de junio de 1025, que aumentó en valor en 425. Esta opción cerca-del-dinero tiene un delta más alto (delta 0.40) que opciones más lejos del dinero, tal como la opción de la llamada con Un precio de ejercicio de 1100 (delta 0,02), que aumentó en valor en sólo 12,50. Los valores Delta miden el impacto que tendrán los futuros cambios en los futuros SampP subyacentes en estos precios de opciones. Si, por ejemplo, los futuros subyacentes de Jun SampP subieran 10 puntos más (siempre que no haya cambio en la desintegración del valor de tiempo y la volatilidad), la opción de compra de SampP en la figura 3 con un precio de ejercicio de 1025 aumentaría cuatro puntos, O ganar 1.000. La misma lógica pero inversa se aplica a las opciones de venta de SampP en la Figura 3. Aquí vemos los precios de las opciones de venta bajando con un aumento en los futuros Jun SampP. La opción más cercana al dinero tiene un precio de ejercicio de 1.000, y su precio se redujo en 600. Mientras tanto, las opciones de venta más alejadas del dinero, como la opción con un precio de ejercicio de 925 y delta de -0.04, Perdió menos, un valor de 225. Conclusión Si bien hay muchas maneras de comercio con estas opciones, muchos comerciantes prefieren ser un vendedor neto de opciones. Ya sea que prefiera comprar o escribir (vender) opciones de acciones utilizando simples diferenciales o estrategias más complejas, puede, con los conceptos básicos presentados aquí, adaptar fácilmente muchas de sus estrategias favoritas a las opciones de SampP en futuros. Como para otras opciones en los mercados de futuros, youll necesidad de familiarizarse con sus especificaciones de productos - como las unidades de comercio y los tamaños de tick - antes de hacer cualquier comercio. Dicho esto, sin embargo, estoy seguro de que encontrará que ser fluido en un segundo lenguaje de opciones no es tan difícil como inicialmente se podría haber pensado. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un dueño de una casa debe pagar antes del seguro cubrirá el daño causado por un huracán. Opciones de Futuros Una opción de futuros, o opción en futuros, es un contrato de opción en el cual el subyacente es un solo contrato de futuros. El comprador de un contrato de opción de futuros tiene el derecho (pero no la obligación) de asumir una posición determinada de futuros a un precio especificado (el precio de ejercicio) en cualquier momento antes de que expire la opción. El vendedor de opciones de futuros debe asumir la posición de futuros opuestos cuando el comprador ejerce este derecho. Si no está familiarizado con futuros, se recomienda que aprenda más sobre el comercio de futuros contratos antes de continuar con el resto de este artículo. Cosas a tener en cuenta a la hora de negociar opciones de futuros Expiración Las opciones de futuros expiran generalmente cerca del final del mes que precede al mes de entrega del contrato de futuros subyacente (es decir, la opción de marzo expira en febrero) y muy a menudo, es un viernes. Precio de ejercicio Este es el precio al que se abrirá la posición de futuros en las cuentas de negociación tanto del comprador como del vendedor si se ejerce la opción de futuros. Asignación de ejercicios Cuando se ejerce una opción de futuros, se abre una posición de futuros al precio de ejercicio predeterminado tanto en la cuenta del comprador como en la de los vendedores. Dependiendo de si una llamada o una put se ejerce, el comprador de la opción y el vendedor asumirá una posición larga o una posición corta. Posiciones de futuros asumidas en el ejercicio de opciones Futuros Opción de precios Es importante recordar que el subyacente de las opciones de futuros es el contrato de futuros, no la mercancía. Por lo tanto, el precio de la opción se mueven junto con el precio de los futuros y no el precio de las materias primas. Aunque el precio de los futuros sigue de cerca el precio de los productos básicos, no son los mismos. Para los productos altamente apalancados como las opciones, el impacto de estas pequeñas diferencias puede ser amplificado en gran medida. Listo para empezar a negociar futuros Para comprar o vender futuros, necesita un corredor que pueda manejar operaciones de futuros. OptionsHouse es un comerciante de la Comisión de Futuros de pleno derecho que ofrece un acceso simplificado a los mercados de futuros a tasas de contrato extremadamente razonables. Derivados Derivados Equity es una clase de derivados cuyo valor se deriva, al menos en parte, de uno o más valores de renta variable subyacentes. Las opciones y futuros son, con mucho, los derivados de acciones más comunes. Esta sección proporciona una visión de las actividades diarias del segmento de mercado de los derivados sobre acciones de NSE. 2 productos principales son menores de Equidad derivados de futuros y opciones, que están disponibles en índices y acciones. Instrumento sabia volumen y facturación en caso de contratos de opción de rotación representa el volumen de negocios nocional informes de mercado actual acceso a los informes diarios del mercado y al final de los informes diarios como Bhavcopy, la volatilidad y los precios de liquidación de la información diaria, informes de actividad del mercado y diversos tales informes que proporcionan una visión de la días de comercio. Daily Reports Archivos Contrato-sabias Esta sección proporciona información sobre los precios históricos, cantidad intercambiada, el volumen, los precios de liquidación y datos de interés abiertos del contrato / instrumento durante un período de tiempo. Archivo de Informes diaria Acceso a los archivos de los informes diarios y mensuales como Bhavcopy, actividad del mercado y otros de Cotización de información subyacente y Subyacente Esta página ofrece una lista completa de los contratos disponibles en índices y acciones en derivados sobre acciones. Haga clic en el nombre de compañía para averiguar la información importante compañía durante los últimos seis meses. Haga clic en el icono para ver todos los contratos de la seguridad de los informes mensuales de la información recopilada en el final del mes proporciona una visión de la historia del comercio, el crecimiento del negocio, precios históricos y vencimientos Acerca de Equity Derivatives La Bolsa Nacional de la India Limited (NSE) comenzaron la negociación de derivados con el lanzamiento de futuros sobre índices, el 12 de junio de 2000. el segmento de futuros y opciones de NSE ha hecho una marca por sí mismo a nivel mundial. En el segmento de Futuros y Opciones, el comercio en el índice Nifty 50, el índice de TI Nifty, índice de bancos Nifty, Nifty 50 Midcap índice, índice de infraestructura Nifty, índice PSE Nifty y las acciones individuales están disponibles. Opciones a largo plazo sobre Nifty 50 también están disponibles. Más raquo Productos Futuros Opciones (FO) segmento de NSE ofrece la negociación de instrumentos derivados como el Índice de Futuros, opciones de índice, Opciones de Acciones, Futuros. Más información de contrato Los enlaces que se indican a continuación proporcionan información sobre los contratos de derivados de renta variable disponibles en índices y valores. Seis información mensual sobre la seguridad está disponible en quotUnderlying Informationquot. Más NSE comerciales de comercio, moderno sistema automatizado de la pantalla en función, totalmente informatizado de comercio diseñado para ofrecer a los inversores a lo largo y ancho del país de una manera segura y fácil de invertir. El sistema de comercio NSE llamada Bolsa Nacional de Automated Trading (NEAT) es un sistema de comercio basado en la pantalla totalmente automatizado, que adopta el principio de un mercado impulsado fin. Más de Compensación amplificador de Solución NSCCL carrries a cabo la compensación y liquidación de los hechos ocurridos en los valores y derivados de los segmentos de la NSE. Se opera un ciclo de liquidación bien definido y no hay desviaciones o aplazamientos de este ciclo. Se agrega oficios durante un período de comercio, las redes de las posiciones para determinar las responsabilidades de los miembros y asegura el movimiento de fondos y valores para satisfacer las obligaciones respectivas. Gestión de riesgos Más NSCCL ha puesto en marcha un sistema de gestión integral de riesgos, que es constantemente actualizado a las fallas del mercado se adelantan. El Clearing Corporation asegura que el comercio de las obligaciones de los miembros son proporcionales a sus datos patrimoniales. Saber más sobre nuestra cuenta de trading de NRI Futures. Tutorial: Futuros Indios. Está usted interesado en negocio pero no desea tener una casa típica de CAs, de abogados y de tenedores de libros bien, usted puede ser un hombre de negocios (o empresaria) sin tener que manejar a toda esta gente Usted está preguntándose cómo es la solución. Todo lo que necesita es un ordenador personal Sin almacenamiento, sin miedo a la competencia, no tratar con los clientes. Usted puede operar desde cualquier parte del mundo con muy poco capital y puede estar seguro de ganancias ilimitadas y riqueza real 99 porque los mercados son sinónimo de riesgo. Ahora si usted está ponderando sobre lo que es el comercio de futuros, es un medio de especular el precio de los valores subiendo o bajando en el futuro. Una seguridad aquí podría implicar acciones (RIL, TISCO, etc.), índice de acciones (NSE), activos (oro, etc.), moneda (dólar, libra, libra esterlina, euro, etc.) O vender cualquier cosa. Usted simplemente apostar por la forma en que la acción iría en el futuro que comprar un contrato de futuros si crees que el precio aumentaría en el futuro y vender si usted siente que el precio disminuiría. Siempre hay un comprador y vendedor en cada comercio, pero ninguno posee nada. Todo lo que el futuro comerciante tiene que hacer es depositar suficiente dinero con su firma de corretaje para pagar si su comercio pierde dinero. Entonces, qué son exactamente los futuros? Usted compra un contrato de futuros, pero lo que es este contrato de futuros No hay necesidad de obtener boggled por la terminología utilizada. Un contrato de futuros es un contrato habitual, la diferencia es que usted compra o vende en una fecha determinada en el futuro ya un precio especificado. Por favor, recuerde los siguientes términos al tiempo que acepta un contrato de futuros: Fecha de Futuro Fecha de entrega o fecha de liquidación final Precio de Futuro Precio Pre-establecido Precio de Liquidación Precio del instrumento en la fecha de entrega Recuerde también que si está celebrando un contrato de futuros, El contrato de opciones, el comprador potencial y el vendedor están obligados por el contrato y tienen que comprar / vender el instrumento subyacente, según el caso. Estamos seguros de que habría entendido que en un contrato de futuros, el vendedor entrega su activo al comprador. En caso de que el contrato de futuros se hace sobre las existencias, entonces el efectivo se transfiere de los comerciantes que sufrieron una pérdida para el comerciante que disfrutaba de ganancias. Como todos los demás contratos, también puede salir de un contrato de futuros. Todo lo que el tenedor de la posición de futuros tiene que hacer es, antes de la fecha de liquidación, o vender una posición larga o comprar una posición corta, compensando así su posición. Un contrato de futuros típico tendría las siguientes características: 1. Activo o instrumento subyacente esto puede ser cualquier cosa de oro y petróleo crudo a una acción o una acción específica. 2. El tipo de liquidación puede ser monetaria (común en la India) o física. 3. Unidad de activo subyacente por contrato puede ser un barril de crudo, dos kilos de oro, etc. 4. Moneda en la que se cotiza el contrato de futuros. 5. Grado de entrega especifica qué bonos se pueden entregar en caso de bonos, mientras que en el caso de los bienes físicos esto también menciona la forma y el lugar de entrega. 6. Mes de entrega. 7. Última fecha de negociación. Tenga en cuenta que la Securities and Exchange Board de la India (SEBI) regula el comercio de futuros. Ahora vamos al siguiente nivel Cómo funciona el comercio de futuros? Hablando categóricamente, hay dos participantes en los hedgers y especuladores de futuros. Hedgers, como su nombre indica, se compone de aquellos que se protegen de pérdidas. Usando futuros como un medio, la raison detre se basa en la predisposición de precios en efectivo y el valor de futuros para moverse en tándem. Para facilitar la comprensión, vamos a tomar el ejemplo de un procesador de alimentos de conserva cebada. Si el precio de la cebada aumenta, el procesador tiene que pagar más al granjero o distribuidor. Con el fin de ahorrar dinero y mantener el precio constante, el procesador puede comprar contrato de futuros de cebada que cubre la cantidad de cebada que él / ella debe comprar. Dado que los precios de efectivo y futuros se mueven de la mano, la posición de futuros beneficiará si los precios de la cebada se elevan lo suficiente para equilibrar las pérdidas de efectivo de la cebada. Los especuladores, por el contrario, a diferencia de los hedgers, pueden ganar y disfrutar de enormes beneficios si pueden leer bien el mercado. Esto se debe a que el capital en el mercado de futuros sube más rápido que los bienes raíces o acciones. Del mismo modo, la especulación errónea puede causar grandes pérdidas. En los futuros, a diferencia de las acciones, los comerciantes ponen sólo un margen, digamos 10, ya que el dinero así presentado es sólo un bono de rendimiento y no un pago inicial. El valor real del contrato se intercambia cuando se produce la entrega y esto es raro. Además, el inversor de futuros no tiene que pagar ningún interés sobre la diferencia entre el margen y el valor total del contrato. El contrato de futuros es, relativamente hablando, un nuevo término en la India. Un contrato típico se resuelve cuando el acuerdo ha sido respetado. Cómo se liquidan los contratos de futuros? La compra o venta de la posición de compensación fija el contrato de futuros que permite al participante realizar utilidades / pérdidas. El saldo de los márgenes junto con las ganancias adicionales se devuelve al tenedor o se acredita a la pérdida de los tenedores. El efectivo se pone en juego sólo cuando la entrega es imposible. La opción de entrega se ha mantenido abierta en el contrato de futuros a fin de asegurar que el precio de los futuros y el precio al contado del bien se congregan en la fecha de vencimiento. Si esto no sucede, entonces el comerciante podría comprar a un precio más bajo, vender en el mercado de futuros a un precio más alto y hacer un beneficio atractivo. Los comerciantes pueden hacer enormes beneficios de una muy escasa diferencia Para resaltar algunas de las ventajas de la participación con el comercio de futuros: Leverage alto Futures trading garantiza excelentes beneficios SI usted es un buen lector del mercado. Como se mencionó anteriormente, el comercio de futuros requiere sólo una parte del contrato como margen. Por lo tanto, si el inversor ha depositado 10, el beneficio obtenido será diez veces siempre, por supuesto, la predicción del mercado es correcta. Esto es mejor que comprar y tomar entrega física de acciones. Beneficio, independientemente de la condición del mercado de futuros también promete beneficios, independientemente de si el mercado está en un alto o sufren de mínimos SI elegido correctamente. Menor costo de transacción Comisión para la negociación de un contrato de futuros es de un décimo de un por ciento, mientras que es de hasta un por ciento para las existencias de negociación Los contratos de alta liquidez se negocian con mucha frecuencia en la mayoría de los mercados a diario asegurando la rápida colocación de órdenes de mercado. El comercio de futuros se aborda hoy como el negocio perfecto y hay un montón de razones para ello. Por un lado, sólo necesita una computadora (su costo inicial). Usted trabaja desde su casa, sin permisos o licencias requeridas, sin empleados para manejar, sin necesidad de publicidad, sin horario fijo, sin vender, sin inventario, sin restricciones en los mercados para el comercio, no hay necesidad de preocuparse de qué camino va el mercado Como los beneficios están garantizados, sin cargos de interés, sin honorarios de transacción todos estos factores, combinados con muchos más, son por qué el comercio de futuros se habla de como negocio perfecto. Con dedicación y disciplina y poca ayuda de nuestros servicios de boletín, aseguramos flujo de caja constante para usted. Por favor, recuerde, mientras que toda la información le ayudará a comerciar mejor, se convertirá en un mejor comerciante sólo si usted es capaz de leer el mercado así. Hoy a las 11 am, ministro de Finanzas Arun jaitley anunciará presupuesto general para 2016 -2017 en el parlamento . Esperamos una gran volatilidad en los mercados durante su discurso. Las acciones y los sectores que tendrán mayor impacto serán los siguientes: Agricultura, Banca, Infraestructura, Metales, Finanzas y Defensa. Desde el sector de la agricultura vemos, Jain sistema de riego (JISLJALEQS) como principal elección. Estamos. Seguir leyendo Nifty futuros ha sido bastante volátil durante casi tres meses. Estamos viendo moverse hacia los lados justo antes de un nuevo / fresco movimiento ascendente. En este tipo de escenario encontramos el comercio de opciones bastante arriesgado, por lo que para mejorar la toma de decisiones hemos introducido un nuevo estilo de negociación en las opciones de nifty con interés abierto. Sí, mediante el uso de datos de interés abierto correctamente cualquier comerciante puede generar guapo. Seguir leyendo Nifty opciones son el instrumento más popular para hacer un montón de dinero en el comercio. Futuros y opciones tiene el volumen de negocios más alto que cualquier otro instrumento negociado en la bolsa. Nifty opción comerciantes buscan el interés abierto para tomar cualquier decisión comercial. Por lo tanto, es muy importante estudiar interés abierto de manera regular sobre las opciones ingeniosas. Cómo utilizar opciones Nifty abierto interés: Después de casi 1,5 años. Continuar leyendo El presupuesto provisional 2015 será anunciado en el parlamento el sábado 28 de febrero de 2015. Esto tendrá un enorme impacto en los mercados de valores, mercados de divisas y será observado por las casas industriales, corporativos y también los otros países. La importancia de este gran evento podría ser sentida por los movimientos de los mercados de valores están mostrando en los últimos días. Se espera una volatilidad enorme el 28 de febrero de 2015, por lo que es mejor. Seguir leyendo Le deseo a todos un muy feliz y próspero año nuevo 2015. Amigos, hoy estoy compartiendo la lista de los días feriados comerciales para el año 2015. Ferias comerciales 2015 para la equidad y segmentos FampO en NSE y BSE: 26-Jan-15 Monday Republic Día 17-Feb-15 Martes Mahashivratri 06-Mar-15 Viernes Holi 02-Abr-15 Jueves Mahavir Jayanti 03-Abr-15 Viernes. Seguir leyendo Corriente más baja Trading A / c
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